Тестирование торговых стратегий на JavaScript Деньги на vc ru

Помимо этого здесь представлены графики распределения количества и успешности торговых операций по часам, дням и месяцам, а также графики, характеризующие рискованность торговой стратегии. Вы можете задавать собственные настройки торгового счета при тестировании стратегий — торговые ограничения, настройки маржи и комиссии. Задавайте собственные настройки торгового счета при тестировании стратегий —
торговые ограничения, настройки маржи и комиссии. Таким образом, вы можете моделировать различные торговые условия у брокеров.

• Что такое бэктест в трейдинге простыми словами — это тест торговой стратегии используя исторические данные.
• При тестировании такого эксперта на истории все идет хорошо, но стоит запустить его в онлайне, и сказка рассыпается – линия баланса по-прежнему ровная, но идет вниз.
• Тестер стратегий может использовать ее практически
  безграничные вычислительные мощности.
• Обычному трейдеру
  очень сложно найти потиковую историю за несколько лет, чтобы
  провести анализ.

Проанализировать эффективность торговой системы можно с помощью изучения графиков за определенный период времени, на выбранном таймфрейме. История инструмента, как бы, “отматывается”, возвращается назад и исследуется уже по факту. Бэктестинг дает возможность понять насколько эффективна стратегия во времени, на каких рынках она показывает лучшие результаты, а где он просто теряет деньги. Инструментарий трейдинга огромен, и иногда небольшая корректировка существенно влияет на конечный результат.

Проведение тестирования и просмотр результатов

Все сделки эксперта отображаются на графике и их легко анализировать. Процесс тестирования можно замедлить или поставить на паузу, чтобы посмотреть, как осуществляется торговля на том или ином временном промежутке. Тестируемые в нем роботы имеют доступ ко всем финансовым инструментам и могут торговать на них. Инструмент позволяет тестирование торговых стратегий испытывать даже сложных советников, которые способны анализировать сразу несколько рынков и корреляцию между ними. Как видите результаты встроенного в терминал торгового робота, мягко говоря, весьма удручающие. После того как все предварительные настройки завершены можно перейти непосредственно к процессу тестирования.

С включением этой опции история котировок валют и акций делится на две части. Непосредственно оптимизация происходит на первом отрезке истории, а второй используется только для подтверждения полученных результатов. Если на обоих отрезках эффективность торгового робота одинаково высока, значит, торговая система обладает наилучшими параметрами и подгонка параметров практически исключена. Встроенная функция форвард-тестирования позволяет избавиться от “переоптимизации”, или подгонки параметров. Если на обоих отрезках эффективность торгового робота одинаково высока, значит, торговая система обладает наилучшими параметрами и подгонка параметров практически исключена. Важной функцией Тестера стратегий является оптимизация торгового робота, которая позволяет подобрать для конкретного советника лучшие входные параметры.

Визуализация тестирования. История сделок.

Данная опция позволяет проверить результаты тестирования для исключения подгонки на определенных периодах времени. Вам необходимо дать новой системе достаточное количество времени, чтобы определить, работает ли она. Учитывая результаты вашей системы, вы должны заранее спланировать, что вы ожидаете, и что вы думаете делать, если результаты в режиме реального времени не будут соответствовать запланированным. Важным показателем, который предоставит вам проверенная торговая стратегия или система, является максимальная просадка.

Тестер стратегий является многопоточным и позволяет задействовать все доступные ресурсы компьютера. Тестирование и оптимизация осуществляется при помощи специальных вычислительных агентов, которые устанавливаются в виде сервисов на компьютере пользователя. Агенты работают независимо и позволяют проводить параллельные вычисления проходов оптимизации. Вы также должны потратить время на тестирование своей стратегии с использованием демо-счета, а не реального депозита. Делайте это в течение нескольких недель или месяцев и убедитесь, что тестируемая система генерирует ожидаемую прибыль, прежде чем пытаться использовать реальный капитал в своей торговле. Ручное тестирование на истории может быть довольно утомительным и трудным, но это верный и проверенный метод.

Ход тестирования на графике

Также существует программное обеспечение, позволяющее тестировать стратегии при помощи исторических данных. Вы просто вводите свои данные, и программа выполняет тестирование за вас. И хотя этот процесс занимает больше времени, его преимуществом является то, что он абсолютно бесплатен. Основная идея тестирования состоит в том, что, если какая-либо стратегия сработала в прошлом, значит, она может сработать и в будущем. Давайте подробнее рассмотрим процесс базового тестирования торговых стратегий. Посмотреть поведение индикатора на исторических данных можно в режиме визуального тестирования.

Отсутствие разницы между GMT, локальным и серверным временем в тестере сделано сознательно по той самой причине, что связь с сервером может быть не всегда. А результаты тестирования должны быть одинаковыми, независимо от наличия связи. Информация о серверном времени не хранится локально, а берётся с сервера. Тестирование и оптимизация на реальных тиках являются максимально приближенными к реальным условиям. Вместо сгенерированных на основе минутных данных используются реальные тики, накопленные по финансовым инструментам брокером.

Вы можете выбрать одно из предложенных или задать свое собственное фиксированное значение задержки. В этом режиме все ордера исполняются по запрошенным ценам, отсутствуют реквоты. Режим без задержки используется для проверки советника в “идеальных” условиях. В случае с режимом немедленного исполнения пользователь может дополнительно отработать реакцию советника на получения реквота от торгового сервера.